我国银行业市场结构、绩效及其二者关系研究

【摘要】：在金融自由化和信息技术发展的背景下,世界各国银行业呈现出两大发展趋势：一是积极推动强强联合及跨国并购；二是银行业务范围的扩大,这些都反映了全球银行业竞争的加剧。此外,中国加入WTO的保护期已过,外资银行的全面进入以及带来的激烈竞争将使我国银行业面临前所未有的挑战。如何优化市场机构、提高经营绩效,从而增强国际竞争力成为我国银行业当前面临的重大课题。目前国内外研究关于银行业市场结构与绩效关系的理论具有代表性的是市场力量假说和效率结构假说,这两种理论假说的相同之处是都认为市场结构与绩效具有正的统计关系,但它们的区别主要在于如何解释市场结构和绩效的关系。国外学者做了大量的实证工作研究银行业市场结构与绩效的关系,主要集中于对两者之间相关性的解释,以及是否支持两种假说。但由于数据来源和使用方法不同,有关银行业市场结构与绩效关系的结论目前尚未达成一致。本文在国内外学者研究的基础上,以产业组织理论中的SCP框架为理论基础研究我国银行业市场结构与绩效的关系,样本期为1999-2008年,以我国16家主要商业银行为样本,数据主要来源于2000-2009年中国金融年鉴。文章主要内容包括以下几个方面：一是对银行业市场结构和绩效关系的相关理论和国内外研究现状进行介绍和评述；二是选择市场份额、市场集中度、进入及退出壁垒、产品差异化程度、规模经济等作为分析指标研究我国银行业市场结构现状,结果表明虽然寡头垄断型市场结构短期内无法消失,但从其发展趋势来看,我国银行业市场结构垄断程度正逐步降低,竞争程度有所增强；在分析银行业绩效状况时,从盈利性、流动性和安全性三个角度进行,结果表明随着金融改革的深化和经济发展,银行业整体绩效有所提高,抗风险能力有所增强,基本都达到巴塞尔协议规定的8%资本充足率的要求；三是运用Eviews6.0软件建立计量模型,分别对国有商业银行和股份制商业银行的市场结构与绩效的关系进行回归分析,实证结果表明：(1)市场集中度与银行绩效显著负相关,说明市场力量假说在我国银行业不存在。(2)市场集中度和市场份额与国有商业银行绩效呈显著负相关关系。(3)市场集中度与市场份额与股份制商业银行绩效之间存在不显著负相关关系；四是在实证分析的基础上提出优化我国银行业市场结构、提高银行绩效的政策建议。【关键词】：市场结构S-C-P绩效关系本文由会计论文网http://www.328TibEt.cn整理提供。摘要3-4Abstract4-8第1章 绪论8-121.1 选题背景及意义8-91.2 研究内容与文章框架9-101.2.1 研究内容91.2.2 文章框架9-101.3 论文的研究思路及方法10-111.3.1 论文的研究思路10-111.3.2 论文的研究方法111.4 论文的创新之处11-12第2章 相关理论基础与文献综述12-182.1 相关理论基础及概念的界定12-152.1.1 银行业市场结构的概念122.1.2 银行绩效的概念界定12-132.1.3 关于市场结构与绩效关系的理论13-152.2 文献综述15-182.2.1 国外文献综述15-162.2.2 国内文献综述16-18第3章 我国银行业市场结构及绩效现状分析18-403.1 我国银行体系的建立与发展历程18-203.2 我国银行业市场结构现状分析20-323.2.1 我国银行业市场结构的度量指标介绍20-243.2.2 我国银行业市场结构现状分析24-323.3 我国银行业绩效状况分析32-403.3.1 盈利性分析33-353.3.2 流动性分析35-373.3.3 安全性分析37-40第4章 我国银行业市场结构与其绩效关系的实证分析40-464.1 模型构建40-414.2 数据来源及变量选择41-424.2.1 数据来源414.2.2 变量选择41-424.3 回归分析42-444.4 结论44-46第5章 优化我国银行业市场结构、提高绩效的政策建议46-505.1 降低银行业进入、退出壁垒,提高市场结构有效性465.2 加快国有商业银行的商业化步伐46-475.3 推进中小商业银行的产权制度改革475.4 逐步放松混业经营管制47-485.5 推动我国银行业的有效并购、重组48-50参考文献50-54致谢54-56攻读学位期间研究成果56 附：参考文献1雷震;彭欢;;银行业市场结构与中小企业的生成:来自中国1995～2006年的证据[J];世界经济;2010年03期2白当伟;;中国银行业利差水平的市场结构因素与利率市场化改革[J];上海金融;2007年02期3王朝阳;应寅锋;;民营资本进入银行业的影响、问题与对策[J];中国发展观察;2006年07期4吴庆;;存款保险制度与中国银行业的市场结构[J];河南金融管理干部学院学报;2006年01期5王国虹;;我国银行产业SCP分析以及有效竞争结构的建立[J];新金融;2005年11期6陈颖;;建立银行业的市场进出入制度[J];中国金融;2008年02期7石晓烽;;银行业最优市场结构研究[J];金融发展研究;2008年11期8郭凌峰,韩英;中国商业银行业市场结构、行为效率和绩效关系研究[J];技术经济;2005年02期9刘志迎;陈国中;;我国银行业竞争环境的波特模型分析[J];金融理论与教学;2006年03期10程昶志;;银行业市场结构与国有商业银行的规模经济性分析[J];统计与决策;2006年17期