会计沪深300股指期货套期保值有效性实证探讨
本站原创 ：在对套期保值理论和套期性评价策略会计专业论文回顾的上，双变量向量自回归模型和基于协整关系的误差修正模型，对基于沪深300股指期货的样本股投资组合套期保值性的实证研究。结果，该投资组合的套期保值率在90％，套期关系。证明，沪深300股指期货的推出发挥了规避现货市场系统风险、套期保值的作用。
会计论文范文词：股指期货；套期保值；性；双变量向量自回归模型；误差修正模型
文章编号：1003-4625(2012)02-0075-05 中图分类号：F830.91 文献标志码：A
性的实证研究','李桂荣 孔令伟');">
会计论文范文词：股指期货；套期保值；性；双变量向量自回归模型；误差修正模型
文章编号：1003-4625(2012)02-0075-05 中图分类号：F830.91 文献标志码：A
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