会计中国利率期限结构非线性动态调整:基于MS-VECM模型探讨途径
本站原创 ：基于MS-VECH模型对预期理论调整作用下的利率期限结构非线性动态的实证研究，结果：预期理论在利率期限结构中是成立的；利率期限结构具有两区制的非线性动态特点【会计论文范文】，按预期理论的调整强度将两种区制描述为“强调整区制”与“弱调整区制”；不同期限利率的平均变动幅度和平均风险溢价会随区制变化而发生变化，具有区制相依性，区制间的转移具有非对称性；利率期限结构与物价压力的非线性区制划分具有性。物价波动是利率期限结构非线性动态变化的理由。
利率期限结构的非线性动态调整:基于MS-VECM模型的研究途径','孙皓 俞来雷');">
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