会计中国利率结构转换理由探讨:基于银行间市场浅析

当前位置: 大雅查重 - 范文 更新时间:2024-05-11 版权:用户投稿原创标记本站原创
:利率结构转换是国内外利率研究的热点,但国内对利率结构研究所选用的利率指标只是局限于周数据。选用理论界被广泛应用的GARCH模型等计量策略会计专业论文对银行间同业拆借利率的日数据和周数据结构转换检验。实证研究的结果很好地证实了市场利率的确着利率结构转换现象,且利率制度革新的深入,利率的波动幅度逐渐减小,即利率的波动更加平衡。
会计论文范文词:GARCH模型;利率;结构转换;银行间市场
JEL分类号:G10 中图分类号:F830.9 文献标识码:A 文章编号:1006-1428(2012)02-0075-05



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